1、永续年金久期公式永续年金的现值P计算公式为a如果每个期间的期末支付，P = Ai b如果每个期间的期初支付，P = 1+i*Ai 1A为等额年金值2P为现值3i为每一利息期的利息率折现率4n；必须剔除3计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流现金流现值全价净价等公式复制到下方，更改收益率为原有收益率加上1个BP4计算久期 套用久期公式，便可以把债券久期计算出来；可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱计算公式为D*=D1+yk 其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为；如果市场利率是Y，现金流X1，X2Xn的麦考利久期定义为DY=1*X11+Y^1+2*X21+Y^2++n*Xn1+Y^nX0+x11+Y^1+X21+Y^2++Xn1+Y^n即 D=1*PV。

2、债券久期计算公式有三种，分别是公式一D表示久期B是债券当前市场价格PVCt是债券未来第t期可现金流现值T是到期时间公式二D是久期t是时间Ct是第t期的现金流F是面值或者到期日价值n是到期期限i；如果市场利率是Y，现金流X1，X2Xn的麦考雷久期定义为 久期计算公式DY=1*X11+Y^1+2*X21+Y^2++n*Xn1+Y^nX0+x11+Y^1+X21+Y^2++Xn1+Y^；久期的计算需要先了解当前的市场价格现金流现值和到期时间等等数值，把这些数值套用到专业的公式中就可以算出久期的价格久期可以反映债券价格的波动程度，一般来说久期持续的时间越长，该债券应对的风险也就越大，因为利率对；马考勒久期公式如下图所示公式中，MacD是马考勒久期，P是债券当前的市场价格，PVCt是债券未来第t期可现金流利息或资本的现值，T是债券的到期时间，t为从当前到t时刻现金流发生的持续时间，y为债券的风险程度相；久期以年计算，但与债券的到期期限是不同的概念借助这项指标，你可以了解到，所考察的基金由于利率的变动而获益或损失多少3久期越长，债券基金的资产净值对利息的变动越敏感假若某支债券基金的久期是5年，那么如果；久期=债券价格改变的百分比收益率改变的百分比=1p*dpdy参考资料aspx？lm=1289id=。

3、久期计算公式是D=1*PVx1+n*PVxnPVx市场利率是Y，现金流X1，X2Xn的麦考利久期定义为DY=1*X11+Y^1+2*X21+Y^2++n*Xn1+Y^nX0+x11+Y^1+X21+；通常，久期值还得再除以1+ym加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D1+ym；因此应计利息与利率风险无关，必须剔除3计算利息上升与下降后的净价将相同的现金流现金流现值全价净价等公式复制到下方，更改收益率为原有收益率加上1个BP4计算久期套用久期公式，便可以把债券久期计算出来。

4、式中ci第i年的现金流量支付的利息或本金y债券的到期收益率P当前市场价格如果是半年付息一次那么本身在计算半年付息债券的久期时其计算过程中主要用到的是11+R2，并不是年付息债券用到的11+；久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间它综合考虑了到期时间债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。