协方差计算式为COVX，Y=EXYEXEY这里的EX代表变量X的期协方差用于表示变量间的相互关系，变量间的相互关系一般有三种正相关，负相关和不相关正相关假设有两个变量x和y，若x越大y越大x。

协方差的计算公式为covX，Y=EXEXYEY，这里的EX代表变量X的期望从直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的期望如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，两个变量。

协方差的性质1COVX，Y=COVY，X 2COVaX，bY=abCOVX，Y，a，b是常数 3COVX1+X2，Y=COVX1，Y+COVX2，Y 由性质3展开covx2y，2x+3y=covx2y，2x+covx2y，3y=covx，2x。

1公式covx，y=EXYEX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望2协方差Covariance在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是。

covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论covx，y=EXY－EX*EY 举例Xi 11 19 3Yi 50 104 146EX = 11+1。

COVX，Y=EXYEXEY协方差covx，y=相关系数r×两项资产标准差乘积。

如果有联合分布律的话，EXY=X1* Y1*P1+ X2* Y2*P2+向左转向右转 以此联合分布表为例向左转向右转。

协方差公式X，Y为两个随机变量COVX，Y=EXEXYEY 回答 不明白，可以继续追问 追问 COVX，Y=EXY EXEY，如何由Covx，y=EXEX YEY得到的，展开过程存在疑问连着。

2协方差cov计算公式是covx，y=EXY－EX*EY3相关系数介于区间1，1内当相关系数为1，表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反当相关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产。

3协方差计算公式 例Xi 11 19 3，Yi 50 104 146 解EX = 11+19+33=2EY = 50+104+1463=10EXY=11×50+19×104+3×1463=2302CovX，Y=。

covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论。

收益率的协方差的计算公式为Covx，y=EXYEX×EY1协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况2协方差表示的是两个变量的总体的误差，这。

用matlab计算这个例子 z=1，23，64，25，2 covz ans = 29167 03333 03333 40000 可以看出，matlab计算协方差过程中还将元素统一缩小了3倍所以，协方差的matlab计算公式为。

实际上协方差的公式是这样表达的covA，B=stdA*stdB*corA，B其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，corA，B为资产组合A和B之间的相关系数你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并。

方差和协方差转换公式是Covx，y=EXYEX*EY方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望即均值之间的偏离程度统计中的方差样本。

标准差 D X = E X EX2 根号D X 为 X 的均方差或标准差 常用公式DX=EX2E2X协方差 COVX，Y=EXEXYEY相关系数 协方差根号DX*根号DY。

Excel里面有两个协方差函数COVARIANCEP和COVARIANCES 其中COVARIANCEP的公式如下，用来计算全集COVARIANCES的公式如下，用来计算样本用法如下。

是的 xi*xj*covYi，Yj=varxi*Yi 其中xi为数，Yi为随机变量，var为方差，相同下标求和另一种说法协方差是定义在随机变量空间的欧式内积covY，Y=0，而协方差矩阵是协方。