COVX，Y=EXYEXEY协方差covx，y=相关系数r×两项资产标准差乘积。

操作方法 01 首先我们要了解协方差矩阵的意义，协方差矩阵每个元素Covxi，xj表示的随机变量xi与xj的协方差，并且对角线上的元素等于向量自身的方差02 协方差代表两个变量之间的关系，其计算公式如图03 如。

协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法即ρXY=0的充分必要条件是COVX，Y=0，亦即不相关和协方差为零是等价的 covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理。

相关系数r的计算公式如图其中CovX，Y为X与Y的协方差，VarX为X的方差，VarY为Y的方差。

收益率的协方差的计算公式为Covx，y=EXYEX×EY1协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况2协方差表示的是两个变量的总体的误差，这。

对于二维随机向量x，y，定义函数xExyEy的数学期望为x与y的协方差 记作covx，y=ExExyEy根据定义可直接计算，x=14，5，9，y=2，3，6 x1=14，x2=5，x3=9 y1=2，y2=3，y3=6 E。

covx，y=EXY－EX*EY 协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论。

x=rand1，5 y=2*rand1，5 covx，y计算协方差 ans = 01079 00225 00225 06148 协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法方差分析是从质量因子的角度探讨因素。

实际上协方差的公式是这样表达的covA，B=stdA*stdB*corA，B其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，corA，B为资产组合A和B之间的相关系数你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并。